股指期货跨期套利并非稳赚不赔，掌握此方法或能获利

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股指期货的跨期套利并不是稳赚不赔的，但是如果通过严格的风控和对市场节奏的把握的话，也能够成为在震荡市中可能获利的很强工具。老板们在做股指期货跨期套利的时候常用的股票期现套利采用的工具，要密切的跟踪基差变化，并且要结合市场情绪来灵活的调整策略。

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股指期货跨期套利是什么？

股指期货的跨期套利是一种利用同一个标的、但是不同到期月份合约的价格差异来获利的一种策略。

简单来说，其实就是当近月合约和远月合约的价差开始偏离正常水平的时候股指期货跨期套利并非稳赚不赔，掌握此方法或能获利，老板们可以通过买低卖高或者是卖高买低的操作来锁定利润。

就比如说，如说近月合约被低估了，而远月被高估了，那么老板们就可以买入近月合约的同时卖出远月合约，等到价差回归的时候平仓赚取差价。

所以说，股指期货的跨期套利策略的核心逻辑就是均值回归，也就是市场波动终会修正非理性价差。

如何操作股指期货跨期套利？

股指期货的跨期套利的具体操作主要分为四步：

1.选合约：老板们最好选择流动性好的主力合约组合，就比如说沪深300股指期货的当月与次月合约；

2.算价差：老板们需要通过历史数据或理论模型来判断合理价差区间，例如老板们可以用持仓成本法计算；

3.建仓：当股指期货价差扩大的时候，买入低估合约同时卖出高估合约；价差缩小时反向操作；

4.平仓：最后就是当价差回归至合理范围的时候，双向平仓获利。

这里需要注意的是常用的股票期现套利采用的工具，套利是需要同步操作多空头寸的，用来规避单边市场的方向风险，并且，老板们要记得考虑交易手续费、保证金占用等这些成本。

为何股指期货适用股指期货？

股指期货就是天然适合跨期套利的常用的股票期现套利采用的工具，主要原因有三个：

1.标准化合约：这里指的是同一标的的期货合约规则是统一的，流动性强，更加方便对冲；

2.市场有效性：股指期货价格会受到宏观经济、资金成本等等这些因素的影响，跨期价差易出现可预测的波动；

3.杠杆特性：股指期货采取的是保证金交易制度，保证金交易可以降低资金占用，提升套利效率。

股指期货跨期套利适用场景包括

市场短期举例波动会导致价差一场、不同合约会收到消息面影响的程度也不同、或者套利空间显著交易成本的时候。

就比如说，在牛市初期，远月合约往往溢价较高，此时反向套利（卖远买近）机会更明显；而熊市中近月合约可能超跌，正向套利空间打开。

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